Selon le témoignage populaire, la Pietà fut dérobée en 1764. Une autre statue, richement dorée, remplaça bientôt l'ancienne.
En 1915, sortie indemne des décombres de la chapelle, la nouvelle statue fut transportée à Sainte-Marie-au-Bois, chapelle militaire construite sur les hauteurs de Metzeral par le 28ème Bataillon de Chasseurs Alpins. La population, de retour de l'exil en 1919, n'en trouva plus trace : la chapelle avec la statue avait disparu.
Le curé Martin BÉHÉ fait remarquer qu’à l'époque même de la translation de la statue à Sainte-Marie-au-Bois, une Pietà primitive est découverte sur l'armoire d'une pauvre famille à Strasbourg.
La mère de famille strasbourgeoise tomba gravement malade. Sœur Guido de la Toussaint, fut appelée. Pendant plusieurs semaines, elle se rendit chaque matin au chevet de la malade. Celle-ci, se sentant mourir, lui dit un jour : « Ma Sœur, il ne m'est pas possible, étant pauvre, de vous dédommager de votre dévouement à mon égard ; mais là, sur l'armoire, il y a une vieille statue, si vous voulez, je vous la donne volontiers ». L'offre faite de si bon cœur, fut accueillie avec joie. Et Sœur Guido, autorisée par sa Supérieure, l'offrit à sa plus jeune sœur, le jour de son mariage.
Quelques années après un artiste truqua l'original en une imitation de moindre valeur, sans que la famille pût reconnaître le tort fait à son égard. Et lui-même garda l'original. Vers 1932, à la mort de l'artiste, la Pietà alla, comme objet de vente, enrichir le trésor d'un antiquaire de Strasbourg.
Or, un heureux hasard voulut que Sœur Guido, appelée un jour dans la famille de l'antiquaire, découvrit avec étonnement l'original dans leur salon et, après bonne entente, réussit, après dix ans d'absence, à le restituer à sa famille. Jugeant cependant que la place d’une Pietà était dans une église, elle décida, le 24 mai 1944, en la fête de Notre-Dame Auxiliatrice, de l'offrir à la paroisse de Metzeral-Sondernach.
Cette fine sculpture sur bois, datant probablement du XVIème siècle (1520-1550), a été réalisée par un maître anonyme. Son origine géographique est sujette à controverses.
L’abbé Martin BÉHÉ s’interroge : « Est-elle bien la Pietà disparue en 1764 et appartenant à l'église de l'Emm. Certes, nous n'avons pas de preuve écrite, mais en suivant jusque dans les moindres détails, souvent fort significatifs, l'histoire de ses pérégrinations et puis de son retour inespéré sur la colline de l'Emm, il nous plaît d'y voir la main de la Providence qui, à son heure, sait tout remettre en ordre, là où les méchants ont eu l'audace de contrecarrer sa volonté. Et la Providence ne préside-t-elle pas aux destinées du monde comme aux moindres détails dans la vie des hommes ? »
La Pietà fut réintégrée dans le nouveau sanctuaire et le pèlerinage fut rouvert officiellement le 6 août 1944.
Au lendemain de Noël 1944, alors qu’une imminente offensive allemande s’annonçait, il tomba, sans discontinuer, pendant trois semaines, une telle abondance de flocons de neige que toute opération militaire devint impossible. Empêchés par la neige de livrer bataille, les soldats durent quitter la vallée sans tirer un coup de fusil !...
Le 5 février, le Val Saint-Grégoire fêta sa libération. La vallée ayant échappé à une destruction quasi certaine, c'est non sans raison qu'on avait parlé du « miracle de la neige » !
En reconnaissance, une chapelle adossée à l'église et dédiée à la Vierge Douloureuse, a été inaugurée le 8 août 1948, en la fête de Notre-Dame des Neiges.